10月17日下午3:30，应新利luck在线·（中国）有限公司官网数学与统计学院邀请，香港科技大学凌仕卿教授于理科楼A-419作了题为“Testing for Series Correlation and ARCH Effect of High-Dimensional Time Series Data”的学术报告。此次报告会由朱恩文老师主持，17、18级研究生都积极参加了此次报告会。

凌仕卿教授在此次报告内容中提出了两种用于检测高维数据中的序列相关和ARCH效应的测试方法。凌教授首先向大家介绍了前人在这一方面所做的工作和已有的研究成果。然后，进一步讨论了两个标准化的基于范数的测试，并且仿真结果表明，这些测试统计量具有令人满意的大小。

凌仕卿教授的语言清晰，语速适中，其报告内容层次分明，具有很强的逻辑性，不仅让大家对这两种用于检测高维数据中的序列相关和ARCH效应的测试方法有了进一步的了解，还提高了大家的数学思维，受益匪浅。最后，报告会在全体人员热烈的掌声中圆满结束。

凌仕卿教授定理证明过程

凌仕卿教授讨论两种标准化的基于规范的测试