数学与统计学院研究生导师信息 

一、电子照片

二、基本情况

姓名：戴志锋

性别：男

学历学位：博士

职称：教授

职务：无

学术兼职：中国运筹学会决策科学分会理事，湖南省运筹学会理事

研究方向：金融统计与优化

电子邮箱：zhifengdai823@163.com

三、专业教学及教学成果

主要承担《数学模型》、《数学模型实验》、《概率论与数理统计》、《风险管理》，《投资学》课程教学；

主要教学成果：

1．全国大学生数学建模竞赛优秀指导教师

2．指导学生获全国大学生数学建模竞赛国家一等奖3项，国家二等奖6项，湖南省一、二、三等奖多项。

四、研究方向及研究团队

     主要从事最优化理论及其应用，金融统计与优化学科领域科研工作。 

五、科研成果

1. 戴志锋（2/4），大型优化问题和非线性方程组的算法研究，湖南省人民政府，湖南省自然科学奖，二等奖，2019.2.27（周伟军；戴志锋；张丽；田博士）。

2. Dai, Z.F., Kang, J., Wen, F. Predicting stock returns: a risk measurement perspective. International Review of Financial Analysis, 2021, 74, 101676.(SSCI检索，ABS三星期刊)

3. Dai, Z.F., Chang, X.M. Forecasting stock market volatility: can the risk aversion measure exert an important role? North American Journal of Economics and Finance, 2021, 59, 101510. (SSCI检索，ABS两星期刊)

4. Dai, Z.F., Zhuo, H., Kang, J., Wen, F. The skewness of oil price returns and equity premium predictability. Energy Economics, 2021, 94, 105069. (SSCI检索，ABS三星期刊)

5. Dai, Z.F., Zhu, H., Kang, J. New technical indicators and stock returns predictability, International Review of Economics and Finance, 2021, 71: 127-142. (SSCI检索, ABS两星期刊)

6. Dai, Z.F., Kang, J. Bond yield and crude oil prices predictability. Energy Economics, 2021, 97, 105205(SSCI检索，ABS三星期刊)

7. Dai, Z.F., Kang, J. Some new efficient mean-variance portfolio selection models, International Journal of Finance & Economics, 2021, 1-13. doi: 10.1002/ijfe.2400.（SSCI检索，ABS三星期刊）

8. Dai, Z.F., Zhu, H. Indicator selection and stock return predictability. North American Journal of Economics and Finance, 2021, 57, 101394. （SSCI检索，ABS两星期刊）

9. Dai, Z.F. Dong, X.D., Kang, J. Hong, L.Y. Forecasting stock market returns: new technical indicators and two-step economic constraint method. North American Journal of Economics and Finance, 2020, 53, 101216.( SSCI检索，ABS两星期刊)

10. Dai Z.F., Zhu H. Stock return predictability from a mixed model perspective, Pacific-Basin Finance Journal, 2020, 60, 101267. (SSCI检索，ABS两星期刊)

11. Dai, Z.F., Zhou, H. Wen, F., He, S. Efficient predictability of stock return volatility: the role of stock market implied volatility, North American Journal of Economics and Finance, 2020, 52, 101174. (SSCI检索，ABS两星期刊)

12. Dai Z.F., Zhu H. Forecasting stock market returns by combining sum-of-the-parts and ensemble empirical mode decomposition, Applied Economics, 2020, 52: 2309-2323. (SSCI检索，ABS两星期刊)

13. Dai Zhifeng, Wen Fenghua. Some improved sparse and stable portfolio optimization problems, Finance Research Letters, 2018, 27: 46-52（SSCI检索，ABS两星期刊）

14. Dai Z.F, Zhu H., Wen F. Two nonparametric approaches to mean absolute deviation portfolio selection model, Journal of Industrial and Management Optimization, 2020, 16(5), 2283-2303. (SSCI检索)

15. Dai Z.F, Wang, F. Sparse and Robust mean-variance portfolio optimization problems. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 523 (2019) 1371-1378. (SSCI检索)

16. Dai Z.F, Wen F. A generalized approach to sparse and stable portfolio optimization problem, Journal of Industrial and Management Optimization, 2018,14: 1651-1666  (SSCI检索)

2．近年来主持的项目

1. “高分辨能力鲁棒一致性风险测度及其应用研究”，国家自然科学基金面上项目，项目起止时间：2018年1月-2021年12月，主持.

2. “金融复杂系统的动力学演化及系统性风险研究”，国家自然科学基金重点项目，项目起止时间：2022年1月-2027年12月，参与.

3. “两类投资组合优化问题的模型及算法研究”，国家自然科学基金青年项目，项目起止时间：2014年1月-2016年12月，主持.

4. 复杂信息环境下金融风险测度、资产定价与投资决策问题研究. 湖南省自然科学基金面上项目，项目起止时间：2022年1月-2024年12月，主持.