报告承办单位:数学与统计学院

报告内容: A New Interpretation of the Progressive Hedging Algorithm for

Multistage Stochastic Minimization Problems

报告人姓名: Jie Sun

报告人所在单位: 科廷大学、新加坡国立大学

报告人职称/职务及学术头衔:教授/博导，新加坡-麻省理工学院联盟院士，新加坡国立大学讲座教授，澳洲科廷大学杰出研究教授

报告时间:2018-12-13，16:00—17:00

报告地点:云塘校区理科楼A419

报告人简介: 孙捷教授早年毕业于清华大学。硕士学位从师于中国运筹学会名誉主席越民義教授，博士学位从师于冯诺依曼和丹兹格双奖获得者美国著名学者洛克菲勒教授。孙捷教授是国际知名的优化专家。他在内点算法和非光滑牛顿算法有突出的贡献。目前研究兴趣集中于随机变分不等式和多步优化问题。新加坡国立大学授予他杰出大学研究者奖并任命他为讲座教授。他也是国际信息科学学院评出的“2002-2012期间被高度引用”的数学家之一，曾担任太平洋优化研究组织主席。 他多次受邀在国际会议上做大会演讲并应邀担任美英德日等国主流学术杂志的主编或副主编。1986-2014， 他在美国西北大学和新加坡国立大学任教。 其中1999-2008，他任新加坡-麻省理工学院联盟院士。自2014年起任澳洲科廷大学数学统计系杰出研究教授。

报告摘要：The progressive hedging algorithm of Rockafellar and Wets for multistage stochastic programming problems could be viewed as a two-block alternating direction method of multipliers. This correspondence brings in some useful results. In particular, it provides a new proof for the

convergence of the progressive hedging algorithm with a flexibility in the selection of primal and dual step lengths and it helps to develop a new progressive hedging algorithm for solving risk averse stochastic optimization problems with cross constraints.